The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

Robust Estimation using Estimating Functions for Time Series Models

시계열모형에서 추정함수를 이용한 로버스트 추론방법

  • 차경엽 (한국태평양경제협력위원회) ;
  • 김삼용 (한국통신 통신망연구소) ;
  • 이성덕 (충북대학교 자연과학대학 통계학과)
  • Published : 1999.09.01
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Abstract

선형시계열모형인 AR(1)모형과 비선형시계열모형인 RCA(1), ARCH(1)모형에서 이상치(Outlier)가 존재할 경우 최소제곱추정량과 M추정량간의 점근상대효율(Asymptotic Relative Efficiency: ARE)을 구하여 두 추정량의 로버스트 성질을 비교·분석하였다. 또한 여러 유계함수(Huber, Tukey, Andrews, Hampel)들을 M추정함수에 적용하여 각각의 유계함수들을 비교·분석하였다.

Keywords

References

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